ปัจจุบัน 200 วัน เฉลี่ยเคลื่อนที่ S P

SampP 500 พุ่งไปสู่การทดสอบที่สำคัญของบรรณาธิการโดยเฉลี่ย 200 วันหมายเหตุ: นี่คือตัวบ่งชี้ทางเทคนิคฉบับฟรีซึ่งเป็นจดหมายข่าวประจำเดือนของ MarketWatch เพื่อให้ได้คอลัมน์นี้ในแต่ละวันทำการคลิกที่นี่ CINCINNATI (MarketWatch) ฝ่ายเทคนิคของตลาดได้ขยับขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยได้รับความอนุเคราะห์จากค่าเผื่อหนี้เสียของกรีซที่ยืดเยื้อเป็นเวลานาน ในการดำเนินการดัชนี SampP 500 ได้พุ่งไปที่การทดสอบที่สำคัญของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทำเครื่องหมายสนามรบของวัวแบกทันที ก่อนที่รายละเอียดเกี่ยวกับมุมมองที่กว้างขึ้นของตลาดสหรัฐฯแผนภูมิ SampP 500s SPX, -0.05 ชั่วโมงจะไฮไลต์สองสัปดาห์ที่ผ่านมา ตามที่เห็นภาพ SampP ได้ละเมิดแนวรับที่สำคัญซึ่งพุ่งไปที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันซึ่งอยู่ที่ 2,053.8 SampP ปิดเช้าวันจันทร์ที่ 2,056 จุด ความต้านทานของ Signifcant อยู่ที่จุดแตกหัก SampP 2,080 และการตอบสนองต่อการทดสอบครั้งแรกควรเป็นมาตรวัดความเชื่อมั่นของวัวกระทิง ส่วน DJIA ในกลุ่มดาวโจนส์ -0.06 ยังคงอ่อนตัวลง ในความเป็นจริงเกณฑ์มาตรฐาน Blue Chip ได้ละเมิดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 17,680 จุดซึ่งลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน ระดับการสนับสนุนล่าสุดอยู่ที่ระดับต่ำสุดในเดือนมีนาคมที่ 17,580 จุดซึ่งแสดงให้เห็นถึงแผนภูมิที่ดีขึ้นในแต่ละวัน และ Nasdaq Composite COMP, -0.01 ปรับลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาสูงเป็นประวัติการณ์ ในขั้นตอนนี้การสนับสนุนที่โดดเด่นที่จุดสูงสุดของเดือนมีนาคมแสดงให้เห็นได้ชัดเจนขึ้น การขยายมุมมองเป็น 6 เดือน ในมุมมองที่กว้างขึ้นนี้ Nasdaq ได้แตะระดับต่ำกว่า 50 วันซึ่งอยู่ที่ 5,050 จุดซึ่งเป็นระดับสูงสุดในเดือนมีนาคม บริเวณนี้มีความสำคัญต่อความต้านทาน หลังจากที่อ่อนตัวต่อไปการสนับสนุนถัดไปจะอยู่ที่ระดับต่ำสุดของเดือนพฤษภาคมที่ 4,920 จุดตามด้วยพื้นลึกมากขึ้นที่ส่วนตัดขวางของจุดสูงสุดของปี 2014 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน เมื่อย้ายไปที่ดาวโจนส์ดัชนีมาตรฐานบลูชิพลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือนซึ่งเป็นการละเมิดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนตุลาคม ขณะนี้มีแนวรับอยู่ที่ระดับ 17,680 จุดซึ่งใกล้เคียงกับระดับต่ำสุดในเดือนมิถุนายนที่ระดับต่ำสุดและการพลิกกลับในทันทีจะเป็นก้าวแรกของการรักษาเสถียรภาพ ในทางตรงกันข้ามการให้ความช่วยเหลือล่าสุดอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือนที่ระดับต่ำสุดในเดือนมีนาคมที่ระดับ 17,580 จุดและการละเมิดจะเพิ่มธงทางเทคนิคสีแดง และ SampP 500 ได้แสดงการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในหัวข้อนี้เป็นสัปดาห์ ดัชนีปรับตัวลงตามเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น 200 วัน หุ้นในภาพใหญ่ของสหรัฐฯได้รับการค้อนทุบขึ้นในสัปดาห์นี้โดย SampP 500 และ Nasdaq Composite ประสบปัญหาเงินเฟ้อในวันเดียวที่แย่ที่สุดในรอบกว่าหนึ่งปี และน่าสังเกตคือ SPDR Trust SampP 500s SPY ซึ่งมีการชะลอตัวลง 0.01 เนื่องจากแรงหนุนจากปริมาณการซื้อขายรวมกับความกว้างของตลาดที่หยาบคาย ปริมาณการซื้อขายลดลงทะลุขึ้น 20 ถึง 1% ใน NYSE และ 15.5 ต่อ 1 ใน Nasdaq พิจารณาว่าภายใต้สภาวะตลาดแบบปกติดาวน์สตรีทแบบ 9 ต่อ 1 ในเซสชันเจ็ดเซสชันจะส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยเหตุนี้ความเสียหายด้านเทคนิคที่สามารถวัดได้เกิดขึ้นจึงขึ้นอยู่กับมาตรการภายในและเกณฑ์มาตรฐานของสหรัฐฯยังคงอ่อนแอต่อข้อเสียที่เพิ่มขึ้น การย้ายไปยังระดับเฉพาะความตึงเครียดทางเทคนิคในปัจจุบันมีความชัดเจน ในการเริ่มต้น SampP 500 ได้พรวดลงไปที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันซึ่งขณะนี้อยู่ที่ 2,054 จุดซึ่งเป็นจุดต่ำสุดในวันจันทร์เพียง 2 จุดเท่านั้น นี่คือตัวบ่งชี้แนวโน้มระยะยาวที่มีการติดตามอย่างกว้างขวางทำให้มุมมองหยาบคายก้าวร้าวไม่ดีนัก พิจารณาว่าดัชนี SampPs ในเดือนกุมภาพันธ์ใกล้เคียงกับระยะเวลา 200 วันซึ่งพุ่งสูงขึ้นเกือบ 7 สัปดาห์ติดต่อกัน อย่างไรก็ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นในสัปดาห์เดียวในสัปดาห์นี้ทำให้คณะลูกขุนยังคงออกไปข้างนอก ความต้านทานที่สำคัญอยู่ที่จุดสลาย SampPs รอบ SampP 2,080 และใกล้ชิดมากขึ้นจะคงที่ฉากหลังของ ฉากหลังความผันผวนของดัชนี VIX 2.53 มีการบินขึ้นทำให้เกิดความรุนแรงขึ้นเกือบห้าเดือน เช่นเคย VIX เป็นตัวบ่งชี้ที่ขัดกัน: ความยาวคลื่น Extreme VIX สอดคล้องกับระดับต่ำสุดของ SampP 500 ในระยะปานกลาง และในทางกลับกัน. พิจารณาว่าหุ้น VIX พุ่งขึ้น 34.5 วันจันทร์ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์สำคัญที่อาจเกิดขึ้นในระยะใกล้ การฝ่าวงล้อมของมันผสานกับการปรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันของ SampP 500 อย่างไรก็ตาม VIX สามารถขยายการฝ่าวงล้อมได้และจุดสูงสุดของเดือนมกราคมอยู่ที่ 24.5 เหนือวันจันทร์ใกล้เคียง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง VIX อยู่ใกล้ดินแดนที่สามารถสนับสนุนตลาดที่มีความทนทานต่ำและอาจมีการยืนยัน ในทางปฏิบัติ SampP 500s มีความลำเอียงทางเทคนิคในระยะยาวสูงกว่าที่จะรักษาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้ 200 วัน การปิดตัวบนยอด SampP 2,080 จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับกรณีวัว ระวังตัวว่าการทดสอบทางเทคนิคนี้ยังคงดำเนินต่อไปเพื่อรอการรักษาเสถียรภาพ รายชื่อนาฬิกาในวันอังคารแผนภูมิด้านล่างชื่อรายละเอียดที่มีตำแหน่งทางเทคนิคดี เหล่านี้เป็นส่วนชื่อของเรดาร์หรือหุ้นที่มีแนวโน้มว่าจะเคลื่อนไหวในระยะใกล้ ๆ สำหรับความคิดเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับหุ้นด้านล่างให้ดูที่ห้องสมุดข้อมูลทางเทคนิค อุตสาหกรรมย้ายชะลอตัวลงตามภาวะตลาดย้ายไปยังภาคอุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจงภาคอุตสาหกรรมเลือก SPDR XLI, 0.22 ได้หักลงในทางเทคนิค โดยเฉพาะกลุ่มได้ละเมิดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันในพื้นที่ที่เคยทำเครื่องหมายไว้ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน ตัวเลขลดลงในสัปดาห์นี้ยกธงขึ้นเป็นแนวโน้มการเปลี่ยนแนวโน้มอันดับต้น ๆ และจุดแตกหักเพียง 55 ซึ่งขณะนี้นับเป็นความต้านทาน จุดอคติด้านเทคนิคของ XLIs ลดลงในขณะที่รออยู่ใกล้กับบริเวณนี้ ขณะที่ IShares Transportation Average ของ ETF IYT, 0.25 ยืนยันแนวโน้มขาลง กลุ่มดังกล่าวมีประสิทธิภาพต่ำกว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมและเพิ่งสร้างความต้านทานที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ความต้านทานเริ่มแรกอยู่ที่จุดแตกหักและระดับความสูงที่ใกล้เคียงกันจะทำให้เบรคในช่วงขาลง ยังคงมีค่าใช้จ่ายที่สำคัญกว่าที่จุดสูงสุดของเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและการขนส่งขาลงจะยังคงอยู่ในระหว่างที่รออยู่ใกล้ ในทางตรงกันข้าม SPDR SampP Homebuilders ETF XHB, 1.05 ยังคงเป็นแหล่งความสัมพันธ์ที่น่าแปลกใจ กลุ่มนี้เพิ่งมาถึงจุดสูงสุดในรอบ 8 ปีแม้จะมีฉากหลังของอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นก็ตาม การชะลอตัวในสัปดาห์นี้ทำให้กลุ่มกลับมาอยู่ในช่วงของตน แต่ได้รับความเชื่อมั่นในทางตรงกันข้ามโดยแรงหนุนจากปริมาณน้ำอุ่น ความยืดหยุ่นของ XHB จะดียิ่งขึ้นเมื่อตลาดใหญ่มีเสถียรภาพและกลุ่มอคติด้านเทคนิคมีค่าสูงขึ้นยกเว้นการละเมิดระดับต่ำสุดของเดือนมิถุนายน ในทำนองเดียวกันผู้บริโภคเลือกหมวดเซกเตอร์ SPDR XLY, -0.06 ได้จนถึง weathered downturn ตลาดกว้าง การสนับสนุนที่โดดเด่นอยู่ในช่วงล่างของช่วงสี่เดือนซึ่งสูงกว่า 74 จุดและมีความลำเอียงทางเทคนิคในกลุ่มสูงกว่าการละเมิด พิจารณาว่า XLY ถึงจุดสูงสุดทุกเวลาเพียงสัปดาห์ก่อน นอกเหนือจากสหรัฐอเมริกายุโรปและจีนนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกา iShares Europe ETFs IEV แล้วฉากหลัง 0.08 ก็แตกด้วยกันท่ามกลางละครเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหนี้ของกรีซ IEV ได้ละเมิดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นจุดวุ้นเส้นตัวผู้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป และเช่นเคย 200 วันนี้เป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มระยะยาวที่มีการติดตามอย่างกว้างขวางโดยมีท่าทางลดลงสัญญาณการลดลงหลัก ขณะนี้ความต้านทานที่สำคัญอยู่ที่ด้านบนของช่องว่าง (44.80) และหุ้นยังคงมีความเสี่ยงด้านเทคนิคอยู่ในระหว่างรอการเข้าใกล้บริเวณดังกล่าว ในขณะเดียวกัน iShares China Large-Cap ETF FXI, -0.79 ลดลงจากจุดสูงสุดในรอบ 7 ปีแม้ว่าตำแหน่งทางเทคนิคจะดีขึ้น พิจารณาว่าระดับปัจจุบันตรงกับจุดการหยุดพักหลายปีและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ 200 วัน พื้นที่นี้มีจุดเข้าทางเทคนิคที่น่าสนใจพร้อมกับการหยุดการสนับสนุนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน บรรณาธิการหมายเหตุ: นี่คือตัวบ่งชี้ทางเทคนิคฉบับฟรีซึ่งเป็นจดหมายข่าวของสมาชิก MarketWatch ทุกวัน เพื่อให้ได้คอลัมน์นี้ในแต่ละวันทำการคลิกที่นี่ ตารางต่อไปนี้รวมถึงชื่อที่เพิ่งตั้งขึ้นในตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ยังคงอยู่ในตำแหน่งที่ดี สำหรับข้อคิดเห็นเดิมให้ดูที่ห้องสมุด Technical Indicator ลิขสิทธิ์ copy2017 MarketWatch, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ ข้อมูลในวันที่จัดทำโดย SIX Financial Information และอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งาน ข้อมูลในอดีตและปัจจุบันในปัจจุบันที่จัดทำโดย SIX Financial Information ข้อมูลในวันล่าช้าตามข้อกำหนดการแลกเปลี่ยน SampPDow Jones Indices (SM) จาก Dow Jones amp Company, Inc. เครื่องหมายคำพูดทั้งหมดอยู่ในรูปของเวลาท้องถิ่น ข้อมูลการขายล่าสุดล่าสุดตามเวลาจริงของ NASDAQ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญลักษณ์การซื้อขายของ NASDAQ และสถานะทางการเงินในปัจจุบัน ข้อมูลในวันดาล่าช้า 15 นาทีสำหรับ Nasdaq และ 20 นาทีสำหรับการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ SampPDow Jones Indices (SM) จาก Dow Jones amp Company, Inc. ข้อมูลภายใน SEHK จัดทำโดย SIX Financial Information และล่าช้าอย่างน้อย 60 นาที คำพูดทั้งหมดที่อยู่ในเวลาท้องถิ่นแลกเปลี่ยน. ไม่พบผลลัพธ์ AverageMoving - ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ง่ายและค่าเฉลี่ย Exponential - การแนะนำแบบง่ายและแบบ Exponential การปรับค่าเฉลี่ยโดยเฉลี่ยจะทำให้ข้อมูลราคาเป็นไปอย่างราบรื่น พวกเขาไม่ได้คาดการณ์ทิศทางราคา แต่กำหนดทิศทางปัจจุบันที่มีความล่าช้า การเลื่อนค่าเฉลี่ยของความล่าช้าเนื่องจากขึ้นอยู่กับราคาในอดีต แม้ว่าความล่าช้านี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะช่วยให้การดำเนินการด้านราคาเรียบและกรองเสียงรบกวน พวกเขายังเป็นตัวสร้างสำหรับตัวชี้วัดทางเทคนิคและการซ้อนทับอื่น ๆ อีกมากมายเช่นกลุ่ม Bollinger Bands MACD และ Oscillator McClellan ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองประเภทคือ Moving Average เฉลี่ย (SMA) และ Exponential Moving Average (EMA) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้สามารถใช้เพื่อระบุทิศทางของแนวโน้มหรือกำหนดระดับการสนับสนุนและความต้านทานที่อาจเกิดขึ้น กราฟของ SMA และ EMA มีดังนี้ Simple Moving Average Calculation ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยคำนวณโดยใช้ราคาเฉลี่ยของการรักษาความปลอดภัยในช่วงเวลาที่ระบุ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับราคาปิด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 วันเป็นผลรวมของราคาปิดห้าวันหารด้วยห้า เป็นชื่อที่แสดงถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เป็นค่าเฉลี่ยที่เคลื่อนที่ได้ ข้อมูลเก่าจะถูกลดลงเนื่องจากมีข้อมูลใหม่มาให้ นี่เป็นสาเหตุให้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไปตามช่วงเวลา ด้านล่างเป็นตัวอย่างของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 วันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปสามวัน วันแรกของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะครอบคลุมช่วง 5 วันที่ผ่านมา วันที่สองของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะเว้นจุดข้อมูลแรก (11) และเพิ่มจุดข้อมูลใหม่ (16) วันที่สามของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะคงที่ต่อไปโดยทิ้งจุดข้อมูลแรก (12) และเพิ่มจุดข้อมูลใหม่ (17) ในตัวอย่างข้างต้นราคาค่อยๆเพิ่มขึ้นจาก 11 เป็น 17 ในช่วงเจ็ดวัน สังเกตว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะเพิ่มขึ้นจาก 13 เป็น 15 ในช่วงการคำนวณสามวัน นอกจากนี้โปรดสังเกตด้วยว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แต่ละรายการต่ำกว่าราคาล่าสุด ตัวอย่างเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของวันที่หนึ่งเท่ากับ 13 และราคาสุดท้ายคือ 15 วันราคาในช่วงสี่วันก่อนหน้านี้ลดลงและทำให้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ล่าช้า การคำนวณเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นชี้แจงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เป็นตัวชี้วัดจะลดความล่าช้าโดยการใช้น้ำหนักมากขึ้นกับราคาล่าสุด การถ่วงน้ำหนักที่ใช้กับราคาล่าสุดขึ้นอยู่กับจำนวนงวดในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ มีสามขั้นตอนในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนา ขั้นแรกคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่าย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนา (EMA) จะต้องเริ่มต้นที่ไหนสักแห่งดังนั้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบจะถูกใช้เป็น EMA ของช่วงเวลาก่อนหน้าในการคำนวณครั้งแรก สองคำนวณตัวคูณการถ่วงน้ำหนัก ขั้นที่สามคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนา สูตรด้านล่างมีไว้สำหรับ EMA 10 วัน ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนย้ายเลขคณิต 10 ช่วงมีค่าเป็น 18.18 ตามราคาล่าสุด EMA 10 ระยะเวลาสามารถเรียกได้ว่าเป็น EMA 18.18 EMA 20 ระยะเวลาใช้การชั่งน้ำหนัก 9.52 กับราคาล่าสุด (2 (201) .0952) สังเกตว่าการชั่งน้ำหนักในช่วงเวลาที่สั้นลงนั้นมากกว่าการชั่งน้ำหนักในช่วงเวลาที่ยาวขึ้น ในความเป็นจริงการถ่วงน้ำหนักลดลงครึ่งหนึ่งทุกครั้งที่ช่วงเวลาเฉลี่ยที่เคลื่อนที่ได้สองเท่า หากคุณต้องการให้เราเป็นเปอร์เซ็นต์เฉพาะสำหรับ EMA คุณสามารถใช้สูตรนี้เพื่อแปลงเป็นช่วงเวลาและป้อนค่าดังกล่าวเป็นพารามิเตอร์ของ EMA0: ด้านล่างเป็นตัวอย่างของสเปรดชีตที่ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10- day สำหรับ Intel ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เฉลี่ยอยู่ที่ตรงและต้องการคำอธิบายเล็กน้อย ค่าเฉลี่ยของระยะเวลา 10 วันมีการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยเมื่อราคาใหม่เข้าสู่ตลาดและราคาเก่าร่วงลง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทึบจะขึ้นต้นด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (22.22) ในการคำนวณครั้งแรก หลังจากการคำนวณครั้งแรกสูตรปกติจะใช้เวลามากกว่า เนื่องจาก EMA เริ่มต้นด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่ายค่าที่แท้จริงจะไม่ได้รับรู้จนกว่าจะถึง 20 งวดในภายหลัง กล่าวอีกนัยหนึ่งค่าในสเปรดชีต Excel อาจแตกต่างจากค่าแผนภูมิเนื่องจากระยะเวลามองย้อนกลับสั้น สเปรดชีทนี้จะย้อนกลับไป 30 รอบซึ่งหมายความว่าผลกระทบของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายๆมีระยะเวลา 20 ช่วงที่จะกระจายไป StockCharts ย้อนกลับไปอย่างน้อย 250 รอบ (โดยทั่วไปมากขึ้น) สำหรับการคำนวณของตนดังนั้นผลกระทบของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่ายในการคำนวณครั้งแรกมีการกระจายอย่างสิ้นเชิง ปัจจัยความล่าช้ายิ่งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สูงเท่าไหร่ยิ่งเท่าไร ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 10 วันจะกอดราคาได้ค่อนข้างใกล้เคียงกันและจะเลี้ยวไปไม่นานหลังจากที่ราคาเปลี่ยนไป ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่โดยรวมสั้น ๆ เหมือนเรือเร็ว - มีความว่องไวและรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลง ในทางตรงกันข้ามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันมีข้อมูลที่ผ่านมาจำนวนมากที่ทำให้การทำงานช้าลง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ยาวขึ้นเป็นเหมือนเรือบรรทุกน้ำมันในมหาสมุทร - เซื่องซึมและชะลอการเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนไหวของราคาที่ยาวขึ้นและยาวนานขึ้นสำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันเพื่อเปลี่ยนเส้นทาง กราฟด้านบนแสดง SampP 500 ETF โดยมี EMA 10 วันใกล้เคียงกับราคาและ SMA 100 วันที่สูงขึ้น แม้จะมีการลดลงในเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ แต่ SMA 100 วันก็ยังไม่ปิดลง SMA 50 วันเหมาะกับบางช่วงระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 และ 100 วันเมื่อพูดถึงปัจจัยล่าช้า ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่ายและเป็นเส้นตรงแม้ว่าจะมีความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่ายและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนาอย่างหนึ่งก็ไม่จำเป็นต้องดีกว่าอีก ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มีนัยสำคัญมีความล่าช้าน้อยลงและมีความอ่อนไหวต่อราคาล่าสุดและการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุด ค่าเฉลี่ยเลขยกกำลังแบบ Exponential จะเปลี่ยนตัวก่อนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่ายเป็นค่าเฉลี่ยที่แท้จริงของราคาสำหรับช่วงเวลาทั้งหมด ดังนั้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่ายอาจเหมาะสมกว่าในการระบุระดับการสนับสนุนหรือความต้านทาน การย้ายการตั้งค่าเฉลี่ยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ลักษณะการวิเคราะห์และขอบฟ้าเวลา Chartists ควรทดลองทั้งสองประเภทของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และระยะเวลาที่ต่างกันเพื่อหาพอดีที่ดีที่สุด กราฟด้านล่างแสดงให้เห็นว่า IBM มี SMA 50 วันเป็นสีแดงและ EMA 50 วันเป็นสีเขียว ทั้งสองจุดในช่วงปลายเดือนมกราคม แต่การลดลงของ EMA มีความคมชัดกว่าการลดลงของ SMA EMA เปิดขึ้นในกลางเดือนกุมภาพันธ์ แต่ SMA ยังคงลดลงไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม สังเกตว่า SMA เปิดขึ้นภายในหนึ่งเดือนหลังจาก EMA ความยาวและระยะเวลาความยาวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ ระยะสั้นการเคลื่อนไหวระยะสั้น (5-20 ช่วง) เหมาะสมกับแนวโน้มระยะสั้นและการซื้อขาย กลุ่มผู้ชาตินิยมที่สนใจในแนวโน้มในระยะกลางจะเลือกใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ยาวขึ้นซึ่งอาจขยายได้ 20-60 ช่วง นักลงทุนระยะยาวจะชอบเคลื่อนไหวโดยเฉลี่ยที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 100 ขึ้นไป ความยาวเฉลี่ยที่เคลื่อนที่ได้บางส่วนมีความนิยมมากกว่าคนอื่น ๆ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันอาจเป็นที่นิยมมากที่สุด เนื่องจากความยาวของมันเป็นอย่างชัดเจนในระยะยาวค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ถัดไปค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันค่อนข้างเป็นที่นิยมสำหรับแนวโน้มระยะกลาง นักเกรเทนหลายคนใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 200 วันด้วยกัน ระยะสั้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันเป็นที่นิยมมากในอดีตเนื่องจากสามารถคำนวณได้ง่าย หนึ่งเพียงแค่เพิ่มตัวเลขและย้ายจุดทศนิยม การระบุแนวโน้ม (Trend Identification) สัญญาณเดียวกันสามารถสร้างได้โดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายหรือแบบเสแสร้ง ตามที่ระบุไว้ข้างต้นการตั้งค่าจะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ตัวอย่างด้านล่างนี้จะใช้ทั้งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายและแบบทึบ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะจะใช้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดาและแบบทึบ ทิศทางของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะบ่งบอกถึงข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับราคา ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่าโดยทั่วไปราคาจะเพิ่มขึ้น ค่าเฉลี่ยถล่มที่ลดลงบ่งชี้ว่าราคาเฉลี่ยลดลง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้นในระยะยาวสะท้อนถึงแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ลดลงในระยะยาวสะท้อนถึงแนวโน้มขาลงในระยะยาว แผนภูมิด้านบนแสดง 3M (MMM) โดยมีค่าเฉลี่ยเลขยกกำลัง 150 วัน ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ใช้งานได้ดีเพียงใดเมื่อแนวโน้มแข็งแกร่ง EMA 150 วันปิดลงในเดือนพฤศจิกายน 2550 และอีกครั้งในเดือนมกราคม 2551 สังเกตเห็นว่ามีการปรับตัวลดลง 15 ครั้งเพื่อเปลี่ยนทิศทางของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้ ตัวชี้วัดที่ล่าช้าเหล่านี้ระบุการพลิกกลับของแนวโน้มตามที่เกิดขึ้น (ที่ดีที่สุด) หรือหลังจากเกิดขึ้น (ที่แย่ที่สุด) MMM ยังคงลดลงในเดือนมีนาคม 2009 และเพิ่มขึ้น 40-50 สังเกตว่า EMA 150 วันไม่เปิดขึ้นจนกว่าจะถึงจุดสูงสุด อย่างไรก็ตามเมื่อ MMM ยังคงทำยอดขายต่อไปอีก 12 เดือน การย้ายค่าเฉลี่ยทำงานได้เรื่อย ๆ ตามแนวโน้มที่แข็งแกร่ง Double Crossovers ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองตัวสามารถใช้ร่วมกันเพื่อสร้างสัญญาณไขว้ ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดการเงิน John Murphy เรียกวิธีนี้ว่าไขว้แบบคู่ ไขว้คู่มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สั้น ๆ และมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ค่อนข้างยาว เช่นเดียวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมดความยาวโดยทั่วไปของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะกำหนดระยะเวลาของระบบ ระบบที่ใช้ EMA 5 วันและ EMA 35 วันจะถือว่าเป็นระยะสั้น ระบบที่ใช้ SMA 50 วันและ SMA 200 วันจะถือว่าเป็นระยะปานกลางหรืออาจเป็นระยะเวลานาน การครอสโอเวอร์แบบรุกจะเกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สั้นลงเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ยาวขึ้น นี้เรียกว่าเป็นกากบาทสีทอง การไขว้หยาบคายเกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สั้นลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ยาวขึ้น นี้เรียกว่าข้ามตาย การย้ายค่าเฉลี่ยของไขว้ให้สัญญาณค่อนข้างช้า อย่างไรก็ตามระบบมีตัวบ่งชี้อยู่สองตัว ระยะเวลาเฉลี่ยที่ยาวนานขึ้นความล่าช้าในสัญญาณ สัญญาณเหล่านี้ทำงานได้ดีเมื่อมีแนวโน้มดีขึ้น อย่างไรก็ตามระบบครอสโอเวอร์เฉลี่ยเคลื่อนที่จะผลิตจำนวนมากของ whipsaws ในกรณีที่ไม่มีแนวโน้มที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ยังมีวิธีไขว้แบบไขว้ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามค่า อีกครั้งสัญญาณจะถูกสร้างขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สั้นที่สุดข้ามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อีกสองเส้น ระบบไขว้แบบทริปเปิ้ลที่เรียบง่ายอาจเกี่ยวข้องกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 วัน 10 วันและ 20 วัน แผนภูมิด้านบนแสดง Home Depot (HD) ด้วย EMA 10 วัน (เส้นสีเขียว) และ EMA 50 วัน (เส้นสีแดง) เส้นสีดำปิดทุกวัน การใช้ครอสโอเวอร์เฉลี่ยเคลื่อนที่จะส่งผลให้เกิด whipsaws สามตัวก่อนที่จะมีการค้าขายที่ดี EMA 10 วันพังลงมาต่ำกว่า EMA 50 วันในช่วงปลายเดือนตุลาคม (1) แต่ไม่นานนักเมื่อวานนี้ (10) กลับมาอยู่ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน (2) การข้ามนี้ใช้เวลานาน แต่ครอสโอเวอร์แบบลบต่อไปในเดือนมกราคม (3) เกิดขึ้นใกล้ระดับราคาในปลายเดือนพฤศจิกายนซึ่งส่งผลให้เกิดการแสลงอีกครั้ง เครื่องหมายกากบาทดังกล่าวไม่อยู่ในช่วงที่ EMA 10 วันกลับมาอยู่เหนือ 50 วันในอีกไม่กี่วันต่อมา (4) หลังจากสัญญาณไม่ดีสามสัญญาณสัญญาณที่สี่คาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งเมื่อหุ้นพุ่งขึ้นสูงกว่า 20 แห่งมีสองประเด็นที่นี่ แรกไขว้มีแนวโน้มที่จะ whipsaw สามารถใช้ตัวกรองราคาหรือเวลาเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ whipsaws ผู้ค้าอาจต้องการครอสโอเวอร์ 3 วันก่อนทำเครื่องหมายหรือต้องการให้ EMA 10 วันเคลื่อนตัวเหนือเส้น EMA 50 วันตามจำนวนที่กำหนดก่อนทำการค้า ประการที่สอง MACD สามารถใช้ระบุและหาจำนวนไขว้ได้ MACD (10,50,1) จะแสดงเส้นที่แสดงถึงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทแยงมุมสองค่า MACD เปลี่ยนเป็นค่าบวกระหว่างช่วงกากบาทสีทองและค่าลบระหว่างช่วงที่ตายแล้ว Oscillator ราคาร้อยละ (PPO) สามารถใช้วิธีเดียวกันเพื่อแสดงความแตกต่างของเปอร์เซ็นต์ โปรดทราบว่า MACD และ PPO ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เป็นเส้นตรงและไม่ตรงกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉลี่ย แผนภูมินี้แสดง Oracle (ORCL) พร้อมกับ EMA 50 วัน EMA 200 วันและ MACD (50,200,1) ในช่วงระยะเวลา 12 ปีมีการครอสโอเวอร์เฉลี่ย 4 ช่วง สามคนแรกทำให้เกิดเสียงกระหึ่มหรือไม่ดี แนวโน้มอย่างต่อเนื่องเริ่มขึ้นด้วยการครอสโอเวอร์ที่ 4 เมื่อ ORCL ก้าวสู่ช่วงกลางยุค 20 อีกครั้งการขยับไขว้เฉลี่ยทำงานได้ดีเมื่อมีแนวโน้มแข็งแกร่ง แต่สร้างความสูญเสียในกรณีที่ไม่มีแนวโน้ม ราคา Crossovers ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถใช้ในการสร้างสัญญาณด้วย crossovers ราคาที่เรียบง่าย สัญญาณรั้นเกิดขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนตัวเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ สัญญาณหยาบคายถูกสร้างขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนตัวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ไขว้ราคาสามารถรวมกันเพื่อการค้าภายในแนวโน้มที่ใหญ่กว่า ค่าเฉลี่ยที่ยาวขึ้นจะกำหนดค่าเสียงสำหรับแนวโน้มที่ใหญ่ขึ้นและใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สั้นลงเพื่อสร้างสัญญาณ หนึ่งจะมองหาการข้ามราคารั้นเฉพาะเมื่อราคามีอยู่แล้วสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อีกต่อไป นี้จะซื้อขายในความกลมกลืนกับแนวโน้มที่ใหญ่กว่า ตัวอย่างเช่นถ้าราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันนักเก็งกำไรจะเน้นเฉพาะสัญญาณเมื่อราคาเคลื่อนตัวเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันเท่านั้น เห็นได้ชัดว่าการเคลื่อนไหวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันจะเป็นสัญญาณก่อนเช่นสัญญาณ แต่จะลดลงเช่นกันเนื่องจากแนวโน้มที่ใหญ่ขึ้น การข้ามแบบหยาบคายก็จะแนะนำให้มีการปรับตัวลงในแนวโน้มขาขึ้นใหญ่ การข้ามกลับเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันจะส่งสัญญาณถึงการปรับตัวดีขึ้นของราคาและความต่อเนื่องของแนวโน้มขาขึ้นที่ใหญ่ขึ้น กราฟถัดไปแสดง Emerson Electric (EMR) พร้อมกับ EMA 50 วันและ EMA 200 วัน ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันในเดือนส. ค. มีการปรับตัวลงมาต่ำกว่า 50 วัน EMA ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนและอีกครั้งในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ราคาปรับตัวลงมาอย่างรวดเร็วเหนือเส้น EMA 50 วันเพื่อให้สัญญาณรั้น (ลูกศรสีเขียว) สอดคล้องกับแนวโน้มขาขึ้นที่ใหญ่ขึ้น MACD (1,50,1) แสดงในหน้าต่างตัวบ่งชี้เพื่อยืนยันการข้ามผ่านด้านล่างหรือด้านล่าง EMA 50 วัน EMA เท่ากับ 1 วันเท่ากับราคาปิด MACD (1,50,1) เป็นบวกเมื่อระยะใกล้อยู่เหนือเส้น EMA 50 วันและมีค่าเป็นลบเมื่อระยะใกล้อยู่ใต้ EMA 50 วัน แนวรองรับและความต้านทานการเคลื่อนไหวเฉลี่ยยังสามารถทำหน้าที่เป็นแนวรับในแนวรองรับและแนวต้านระยะสั้นได้ แนวรองรับระยะสั้นอาจได้รับแรงหนุนจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันซึ่งใช้ในกลุ่ม Bollinger Bands แนวรองรับระยะยาวอาจได้รับแรงสนับสนุนจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น 200 วันซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยระยะยาวที่เป็นที่นิยมมากที่สุด หากความเป็นจริงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันอาจให้การสนับสนุนหรือความต้านทานได้เนื่องจากมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย เกือบจะเหมือนกับคำทำนายด้วยตัวคุณเอง แผนภูมิข้างต้นแสดง NY Composite โดยมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันจากกลางปี ​​2547 จนถึงสิ้นปีพ. ศ. 2551 การสนับสนุน 200 วันให้การสนับสนุนหลายครั้งในช่วงก่อน เมื่อแนวโน้มผันผวนด้วยแรงสนับสนุนด้านบนคู่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันทำหน้าที่เป็นแนวรับรอบ 9500 อย่าคาดหวังว่าการสนับสนุนที่ถูกต้องและระดับความต้านทานจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉพาะค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ยาวขึ้น ตลาดมีแรงผลักดันจากความรู้สึกซึ่งทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะถูกตัดทอน แทนระดับที่แน่นอนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถใช้เพื่อระบุเขตการสนับสนุนหรือความต้านทานได้ ข้อสรุปข้อดีของการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะต้องมีการชั่งน้ำหนักกับข้อเสีย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หมายถึงแนวโน้มหรือล้าหลังตัวชี้วัดที่จะเป็นขั้นตอนต่อไปเสมอ นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ไม่ดี หลังจากที่ทุกแนวโน้มเป็นเพื่อนของคุณและที่ดีที่สุดคือการค้าในทิศทางของแนวโน้ม การเคลื่อนไหวโดยเฉลี่ยช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้ประกอบการรายย่อยสอดคล้องกับแนวโน้มในปัจจุบัน แม้ว่าเทรนด์จะเป็นเพื่อนของคุณ แต่หลักทรัพย์ก็ใช้จ่ายในช่วงการซื้อขายเป็นอย่างมากซึ่งทำให้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไม่ได้ผล เมื่ออยู่ในแนวโน้มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะทำให้คุณได้รับ แต่ก็ให้สัญญาณช้า อย่าคาดหวังที่จะขายที่ด้านบนและซื้อที่ด้านล่างโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เช่นเดียวกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไม่ควรใช้ด้วยตนเอง แต่ร่วมกับเครื่องมือเสริมอื่น ๆ Chartists สามารถใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อกำหนดแนวโน้มโดยรวมและใช้ RSI เพื่อกำหนดระดับซื้อเกินหรือ oversold การเพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไปยัง StockCharts Charts การย้ายค่าเฉลี่ยจะมีอยู่เป็นคุณลักษณะการวางซ้อนราคาบนโต๊ะทำงาน SharpCharts การใช้เมนูแบบเลื่อนลงแบบเลื่อนลงผู้ใช้สามารถเลือกค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบหรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนา พารามิเตอร์แรกใช้เพื่อกำหนดจำนวนช่วงเวลา คุณสามารถเพิ่มพารามิเตอร์ที่เป็นตัวเลือกเพื่อระบุฟิลด์ราคาที่ควรใช้ในการคำนวณ O สำหรับ Open, H สำหรับ High, L สำหรับ Low และ C สำหรับ Close ใช้เครื่องหมายจุลภาคเพื่อแยกพารามิเตอร์ คุณสามารถเพิ่มพารามิเตอร์อื่นที่จำเป็นเพื่อเปลี่ยนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไปทางซ้าย (อดีต) หรือทางขวา (อนาคต) ตัวเลขเชิงลบ (-10) จะเปลี่ยนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไปทางซ้าย 10 ช่วงเวลา จำนวนบวก (10) จะเปลี่ยนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไปทางขวา 10 ช่วงเวลา ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายค่าสามารถวางซ้อนราคาได้โดยเพียงแค่เพิ่มอีกชั้นวางซ้อนลงในโต๊ะทำงาน สมาชิก StockCharts สามารถเปลี่ยนสีและสไตล์เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลาย ๆ หลังจากเลือกตัวบ่งชี้แล้วให้เปิดตัวเลือกขั้นสูงโดยคลิกที่รูปสามเหลี่ยมสีเขียวเล็กน้อย นอกจากนี้ยังสามารถใช้ตัวเลือกขั้นสูงเพื่อเพิ่มการวางซ้อนค่าเฉลี่ยเคลื่อนไหวสำหรับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ เช่น RSI, CCI และ Volume คลิกที่นี่เพื่อดูกราฟสดที่มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายค่า การใช้ Moving Averages กับ ScanCharts Scans นี่คือตัวอย่างการสแกนที่สมาชิก StockCharts สามารถใช้ในการสแกนหาสถานการณ์ต่างๆที่มีการเคลื่อนไหวโดยเฉลี่ยได้: Bullish Moving Average Cross: การสแกนนี้จะค้นหาหุ้นที่มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 150 วันที่เพิ่มขึ้น วัน EMA และ EMA 35 วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 150 วันจะเพิ่มขึ้นตราบเท่าที่ราคาซื้อขายอยู่เหนือระดับ 5 วันก่อน เครื่องหมายกาชาดเกิดขึ้นเมื่อ EMA 5 วันเคลื่อนตัวเหนือเส้น EMA 35 วันได้เหนือระดับเฉลี่ย Bearish Moving Cross เฉลี่ย: การสแกนนี้จะมองหาหุ้นที่มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ลดลง 150 วันและสัญญาณการชะลอตัวของ EMA 5 วันและ EMA 35 วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 150 วันจะร่วงลงตราบเท่าที่ราคาซื้อขายอยู่ในระดับต่ำกว่า 5 วันที่ผ่านมา สัญญาณการซื้อขายขาดดุลเกิดขึ้นเมื่อ EMA 5 วันเคลื่อนตัวต่ำกว่า EMA 35 วันจากระดับเฉลี่ยที่สูงกว่า หนังสือของ John Murphy0 มีหนังสือเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และการใช้งานต่างๆ Murphy ครอบคลุมข้อดีและข้อเสียของการย้ายค่าเฉลี่ย นอกจากนี้เมอร์ฟี่ยังแสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยใช้ Bollinger Bands และระบบการซื้อขายช่องทางอย่างไร การวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดการเงิน John MurphyRecord ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันเนื่องจากฤดูใบไม้ร่วงหมายเหตุบรรณาธิการ: เป็นฉบับฟรี MarketWatch Options Trader จดหมายข่าวรายสัปดาห์ MarketWatch คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลการสมัครสมาชิก ตลาดหุ้นที่วัดโดยดัชนี Standard Poors 500 Index อ่อนตัวลงมาจากแนวรับและการชุมนุมที่สะท้อนกลับอ่อนแอลง การลดลงของดัชนี SampP 500 SPX, -0.05 ปรับตัวลงแรงหลังจากผ่านจุดต่ำสุดที่ 1,965 จุดในสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ในความเป็นจริงดัชนีเริ่มชะลอตัวลงนับตั้งแต่เริ่มมีการประกาศขึ้นใหม่เมื่อวันที่ 19 กันยายนที่อาลีบาบาบาบา 0.42 การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก นั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ การลดลงเกิดขึ้นท่ามกลางสัญญาณการขายจากตัวบ่งชี้ทั้งหมดของเรา พิจารณาแผนภูมิ SPX เอง แนวโน้มขาลงจะเห็นได้ชัด แม้ในขณะที่วัวกำลังพูดถึงการสนับสนุนหรือตื่นเต้นกับสองวันใหญ่ขึ้นเล็กน้อยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณจะเห็นว่ารูปแบบในแผนภูมิเป็นหนึ่งในต่ำที่สูงหลังจากที่ระดับต่ำสุด นอกจากนี้ยังมีปัจจัยสนับสนุนเล็กน้อยอยู่ที่ 1,965 (เส้นสีแดงสั้น ๆ บนผัง) ซึ่งเป็นแนวเส้นผ่านศูนย์กลางของทรายและเมื่อมีการข้ามผู้ขายก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับการแก้แค้น เครื่องทดสอบ SampP 500 มีค่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4 (sigma) Bollinger Band (mBB) เมื่อวันพฤหัสบดี สัญญาณซื้อจะถูกตั้งค่าสำหรับระบบ mBB ถ้า SPX ปิดลงต่ำกว่า 4 sigma Band (ถ้าเงื่อนไขแรกถูกพบแล้วสัญญาณซื้อจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อ SPX ปิดท้าย 3 sigma Band) สัญญาณสามตัวสุดท้ายของ mBB ถูกทำเครื่องหมายไว้ที่กราฟ: สัญญาณการซื้อในเดือนกุมภาพันธ์ (ประสบความสำเร็จในทันที) สัญญาณการขายในเดือนมิถุนายน (ซึ่งไม่ประสบความสำเร็จ) และสัญญาณการขายในช่วงต้นเดือนกันยายน (ซึ่งประสบความสำเร็จในที่สุด แต่ไม่ถึงทันที) ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมมีการลดลงของ SPX อีกครั้งที่แตะแถบสีดำแนวตั้งที่แผนภูมิ 4 เส้น แต่ไม่เคยต่ำกว่า 4 จุดดังนั้นจึงไม่มีสัญญาณการซื้ออย่างเป็นทางการของ mBB ในขณะนั้น หวังว่าเราจะได้รับสัญญาณการซื้อที่ชัดเจนในเวลานี้ อีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับแผนภูมิ SPX: ฉันได้วาดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันไว้แล้ว คุณสามารถเห็นได้ว่าขณะนี้อยู่เหนือระดับ 1,900 ขึ้นไป ขณะนี้เราอยู่ในช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ 200 วัน มีการซื้อขาย 683 วันเนื่องจาก SPX ล่าสุดแตะระดับเฉลี่ยเคลื่อนไหว 200 วัน (ในวันที่ 20 พ. ย. 2012) นี่เป็นสถิติที่รอการหัก บางทีนี่อาจถึงเวลาแล้ว การปรับลดลงของ SPX ในเดือนส. ค. พุ่งแตะระดับ 1,910 จุด ดังนั้นด้วยการปรับตัวขึ้นเรื่อย ๆ 200 วันอาจเป็นเพราะพื้นที่ 1,910 เป็นเป้าหมายที่ลดลงสำหรับการลดลงในปัจจุบันนี้เว้นแต่จะเป็นการปรับเปลี่ยนไปสู่บางสิ่งที่รุนแรงมากขึ้น สัดส่วนการถือครองหุ้นเพียงอย่างเดียวยังคงอยู่ในสัญญาณการขาย พวกเขากำลังแข่งที่สูงขึ้นในชาร์ตของพวกเขา อัตราส่วนมาตรฐานอยู่ในระดับสูงสุดในรอบเกือบสองปีแล้วดังนั้นเราต้องพิจารณาว่าเป็นเงินที่ขายให้มากเกินไป แต่ก็ค่อนข้างไม่มีความหมาย มันไม่เคยให้สัญญาณซื้อจนกว่าจะม้วนขึ้นและเริ่มที่จะลดลง สัญญาณการขายล่าสุดซึ่งใกล้เคียงกับความสูงของตลาดเป็นครั้งแรกที่เรียกโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่วิเคราะห์แผนภูมิเหล่านี้แทนที่จะเป็นด้วยตาเปล่า ดังนั้นเราจะตรวจสอบการวิเคราะห์คอมพิวเตอร์ต่อไป ในขณะนี้คอมพิวเตอร์ยังไม่ได้ให้โอกาสในการซื้อสัญญาณจากอัตราส่วนทั้งหมดในอนาคตอันใกล้นี้ เมื่อยอดรวมการเรียกเก็บเงินเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วันสูงกว่า 0.90 ซึ่งเป็นตัวเลขที่หายาก แต่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดสัญญาณการซื้อที่แข็งแกร่งในที่สุด สัญญาณการซื้อประเภทดังกล่าวมีเป้าหมายเพิ่มขึ้น 100 จุดใน SampP 500 สัญญาณยังไม่ได้ตั้งค่า แต่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วันมีค่าตอนนี้อยู่ที่ 0.89 และมีการปรับเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับอัตราการโทรแบบ put-call อื่น ๆ ดังนั้นจึงดูเหมือนว่าราคาจะทะลุข้าม 0.90 และทำให้สัญญาณการซื้อที่มีประสิทธิภาพมากในอนาคตอันใกล้นี้ สัญญาณการซื้อนี้อาจใช้เวลาในการตั้งค่าดังนั้นอย่าซื้อตลาดเพราะอัตราส่วนทั้งหมดกำลังจะเพิ่มขึ้นเหนือ 0.90 สัญญาณการซื้อที่สมบูรณ์อาจไม่เกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่ง ความกว้างของตลาดยังมีความเป็นลบอยู่ในระดับที่สูงกว่าตลาดล่าสุดอีกด้วย เครื่องขยายสัญญาณด้านความกว้างที่เราปฏิบัติตามมีทั้งสัญญาณการขาย แต่มียอดขายเกินขอบเขต จากมุมมองที่กว้างขึ้นความแตกต่างเชิงลบในความกว้างที่สะสมยังคงอยู่ในสถานที่ ความแตกต่างดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อความกว้างที่สะสมเพิ่มขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคมขณะที่ SPX ทำจุดสูงสุดใหม่ปิดถึง 9 ครั้งจนถึงกลางเดือนกันยายน ประเภทของความแตกต่างมักจะเป็นจุดเริ่มต้นของการลดลงของตลาดที่รุนแรงและเมื่อมาถึงจุดนี้ต้องบอกว่าการลดลงอย่างรุนแรงยังคงเป็นไปได้ ดัชนีความผันผวน VIX, 2.53 VXV, -0.20 อยู่ในช่วงขาขึ้นและเป็นขาลงสำหรับหุ้น โปรดสังเกตเส้นสีเขียวที่เพิ่มขึ้นในแผนภูมิ ผิดปกติพอ VIX ไม่ได้มาถึงโหมด spiking อย่างเป็นทางการ โหมด spiking ถูกสร้างขึ้นเมื่อ VIX เพิ่มขึ้น 3 จุดขึ้นไปในช่วง 1-, 2- หรือ 3 วันโดยใช้ราคาปิด VIX ที่ยังไม่เกิดขึ้น ดังนั้นสัญญาณการซื้อยอดสูงสุดของ VIX ไม่ได้ตั้งขึ้นแม้จะมีข้อเท็จจริงที่ว่า VIX ได้เพิ่มขึ้นจากระดับต่ำกว่า 12 ถึงเกือบ 18 แต่ก็ยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ สัญญาณการซื้อสินค้าในช่วงที่ผ่านมาของ VIX ถูกทำเครื่องหมายไว้ที่กราฟ ตราบใดที่ VIX ยังคงมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นต่อไป A VIX ปิดต่ำกว่า 14 อาจเป็นสัญญาณรั้น การก่อสร้างของฟิวเจอร์ส VIX ยังคงรั้น สัญญาฟิวเจอร์สทั้งหมดยกเว้นเดือนตุลาคมหน้ายังคงอยู่ที่เบี้ยประกันภัย VIX ตลอดการลดลงของตลาดหุ้นล่าสุดนี้ โครงสร้างคำยังคงมีความลาดชันขึ้น (ดัชนีความผันผวนของดัชนี VIX, 2.53 ดัชนีความผันผวนของดัชนีความผันผวนของดัชนีความเชื่อมั่น 3 เดือนของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและดัชนีความผันผวนของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (SampP 500) 3 เดือนดัชนีความผันผวนของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (VXVT) และดัชนีความผันผวน ดัชนีความผันผวนของระยะเวลา (VXST)) VXST ได้เพิ่มขึ้นเหนือ VIX และอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายวันสัญญาณว่าความผันผวนจะยังคงสูง แต่คนอื่นรักษาตำแหน่งญาติของพวกเขา ตัวอย่างเช่น VIX ไม่ได้ใกล้เคียงกับ VXV (ซึ่งจะค่อนข้างหยาบคาย) การสร้างครั้งนี้เป็นตัวบ่งชี้ระยะยาวและความเป็นจริงที่ยังคงเป็นขาลงบอกให้เราทราบ (จนถึงปัจจุบัน) ว่าการลดลงของตลาดหุ้นเป็นเพียงการแก้ไขและไม่ใช่จุดเริ่มต้นของตลาดหมี โดยสรุปเราไม่มีสัญญาณการซื้อขายที่แท้จริงจากตัวชี้วัดของเรา แต่มีสัญญาณบ่งชี้ oversold ดังนั้นการชุมนุมระยะสั้นอาจเกิดขึ้นได้ การชุมนุมในระยะสั้นในสถานการณ์เหล่านี้มักถือกลับไปที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ลดลง 20 วันหรือเพียงเล็กน้อย ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1,985 และลดลง ฉันจะประหลาดใจที่เห็นการชุมนุมนำกลับไปไกล แต่แน่นอนอาจโดยเฉพาะตอนนี้ที่ความผันผวนได้เพิ่มขึ้น ดังนั้นเรายังคงเป็นขาลงในระยะกลาง (จนกว่าจะมีสัญญาณการซื้อขายที่แท้จริงเกิดขึ้น) แต่ระวังการเด้งระยะสั้นในขณะนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมจาก MarketWatch: ลิขสิทธิ์ copy2017 MarketWatch, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ ข้อมูลในวันที่จัดทำโดย SIX Financial Information และอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งาน ข้อมูลในอดีตและปัจจุบันในปัจจุบันที่จัดทำโดย SIX Financial Information ข้อมูลในวันล่าช้าตามข้อกำหนดการแลกเปลี่ยน SampPDow Jones Indices (SM) จาก Dow Jones amp Company, Inc. เครื่องหมายคำพูดทั้งหมดอยู่ในรูปของเวลาท้องถิ่น ข้อมูลการขายล่าสุดล่าสุดตามเวลาจริงของ NASDAQ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญลักษณ์การซื้อขายของ NASDAQ และสถานะทางการเงินในปัจจุบัน ข้อมูลในวันดาล่าช้า 15 นาทีสำหรับ Nasdaq และ 20 นาทีสำหรับการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ SampPDow Jones Indices (SM) จาก Dow Jones amp Company, Inc. ข้อมูลภายใน SEHK จัดทำโดย SIX Financial Information และล่าช้าอย่างน้อย 60 นาที คำพูดทั้งหมดที่อยู่ในเวลาท้องถิ่นแลกเปลี่ยน. ไม่พบผลลัพธ์